Mnoho úspěšných traderů používá mechanické obchodní systémy. To není náhoda. Dobrý mechanický obchodní systém automatizuje veškerý proces obchodování. Systém poskytuje odpovědi na každé z rozhodnutí, které musí trader učinit během obchodování. Systém usnadňuje traderovi obchodovat důsledně, protože je řada pravidel, které konkrétně definují co přesně by mělo být učiněno. Mechanizmy obchodování nejsou ponechány na úsudku tradera.
Jestliže víte, že váš systém v průběhu dlouhého období přináší peníze, je snadnější brát signály a obchodovat v souladu se systémem i během období ztrát. Jestliže během obchodování spoléháte na váš vlastní úsudek, můžete zjistit, že jste se bojíte právě když byste měli být odvážní a že jste odvážní tehdy, když byste měli být opatrní.
Máte-li mechanický obchodní systém, který funguje, a můžete se jím důsledně řídit, vaše obchodování bude důsledné, navzdory vnitřním emočním bojům, které může vyvolat dlouhá série ztrát nebo velký zisk. Důvěra, důslednost a disciplína postavená na základě důkladně otestovaného mechanického systému jsou klíče k mnoha velmi ziskovým obchodním úspěchům.
Turtle Trading System je komplexním obchodním systémem. Jeho pravidla zahrnují všechny aspekty obchodování a nenechávají žádné rozhodování na subjektivních chvilkových rozmarech či nápadech tradera.
Součásti komplexního systému
Komplexní obchodní systém zahrnuje všechna rozhodnutí potřebná pro úspěšné obchodování:
- Trhy – co koupit nebo prodat
- Position Sizing – kolik koupit nebo prodat
- Vstupy – kdy koupit nebo prodat
- Stop lossy – kdy vystoupit ze ztrátové pozice
- Výstupy – kdy vystoupit ze ziskové pozice
- Taktika – jak koupit nebo prodat
Trhy – co koupit nebo prodat
Prvním rozhodnutím je co koupit nebo prodat, nebo, v podstatě, jaké trhy obchodovat. Jestliže obchodujete příliš mnoho trhů, do značné míry redukujete své šance naskočit na trend. Současně byste také neměli obchodovat trhy s příliš nízkým objemem obchodů (volume) nebo špatně trendující trhy.
Position Sizing – kolik koupit nebo prodat
Rozhodnutí o množství obchodů je naprosto základní, přesto však mnoha tradery často odbývané nebo nesprávně používané. Kolik koupit nebo prodat ovlivňuje jak diverzifikaci, tak money management. Diverzifikace je pokus o rozložení rizika mezi různé instrumenty a současně o zvětšení příležitosti k zisku znásobením příležitostí zachycení úspěšných obchodů. Vhodná diverzifikace vyžaduje vytvoření podobných, ne-li stejných, pozic na více různých instrumentech. Money management kontroluje rizika tak, abyste neztráceli příliš mnoho peněz než přijdou ziskové trendy. „Kolik“ je prostě velmi důležitý aspekt obchodování. Mnoho začínajících traderů riskuje příliš mnoho na každý obchod a velmi tím zvyšuje svou šanci jak brzy přijít na mizinu, dokonce i při jinak správném stylu obchodování.
Vstupy – kdy koupit nebo prodat
Rozhodnutí kdy koupit nebo prodat je často nazýváno vstupem. Automatizované systémy generují vstupní signály, které definují přesnou cenu a podmínky trhu ke vstupu do trhu – ať už koupí či prodejem.
Stop lossy – kdy vystoupit ze ztrátové pozice
Tradeři, kteří včas neustřihnou své ztráty, nemohou být dlouhodobě úspěšní. Velmi důležité pro omezování ztrát je definovat bod, ve kterém vystoupíte ze ztrátové pozice, ještě před vstupem do pozice!
Výstupy – kdy vystoupit ze ziskové pozice
Mnoho „obchodních systémů“, které jsou prodávány jako komplexní nemá přesně určeno výstupy ze ziskové pozice. Jenže otázka, kdy vystoupit ze ziskové pozice je zásadní pro ziskovost systému. Žádný obchodní systém, který nemá určen přesně výstup z „vítězné“ pozice, není komplexním obchodním systémem.
Taktika – jak koupit nebo prodat
Jakmile je generován signál, stanou se důležitými taktické úvahy mechanizmu exekuce. To je obzvláště důležité u velkých účtů, kde vstup a výstup může mít vliv na významný nepříznivý cenový pohyb nebo mít dopad na trh.
Shrnutí
Použití mechanických systémů je nejlepší cestou jak tradingem vydělávat peníze. Jestliže víte, že váš systém v průběhu dlouhého období přináší peníze, je snadnější brát signály a obchodovat v souladu se systémem i během období ztrát. Jestliže během obchodování spoléháte na váš vlastní úsudek, můžete zjistit, že se bojíte právě když byste měli být odvážní a že jste odvážní tehdy, když byste měli být opatrní. Máte-li profitabilní mechanický obchodní systém a pečlivě se jím řídíte, bude váš trading ziskový a systém vám pomůže překonat emocionální boje, které nevyhnutelně přicházejí při dlouhé sérii ztrát ale i velkých zisků. Obchodní systém, který používali The Turtles je komplexním obchodním systémem. To byl důležitý faktor jejich úspěchu. Systém usnadňuje obchodovat důsledně a úspěšně, protože neponechává důležitá rozhodnutí na uvážení (chvilkovém rozhodnutí) tradera.
Autor: Curtis Faith, post by mertlik
